ABanca nos ha solicitado ayuda en el proceso de selección de dos becarios para Área de Gestión Integral del Riesgo (Modelos y Sistemas de Información del Riesgo Crediticio). Los detalles de la oferta son los siguientes:
Perfil
- Licenciado en Matemáticas, Estadística, Físicas, Informática o ingenierías.
- Valorable la realización de estudios específicos de postgrado, en especial Data Science, Finanzas Cuantitativas o similar.
- Experiencia o conocimiento en técnicas de modelización (logit, GLM, series temporales, árboles de decisión, clustering, etc.), lenguajes de programación estadística (SAS, SPSS Modeller, R, Python, Matlab, etc.) y herramientas y plataformas de big data (Hadoop, MongoDB, Cassandra, Pig, Hive, etc.).
- Valorable conocimiento en Modelización de eventos temporales (series temporales, modelos ARIMA).
- Conocimiento de SQL
- Valorable conocimiento en Riesgos Financieros (especialmente riesgo de crédito)
- Se valorará muy positivamente conocimientos de herramientas de business intelligence (OBIEE, Business objects, Microstrategy )
Funciones
- Seguimiento y Validaciones de Modelos de Rating, Scoring y Collections.
- Calibración y Ajuste al ciclo económico de los Modelos de Rating, Scoring.
- Desarrollo de Técnicas y Modelización de nuevos modelos predictivos de default.
- Desarrollo de Técnicas y Modelización de nuevos modelos predictivos de severidad.
- Modelización Parámetros de Riesgo de Crédito.
Se ofrece:
Sueldo: aprox. 600€
Duración: 12 meses
La sede de trabajo será en Vigo, Edificio sito Avda de García Barbón, 1.
Fecha prevista de incorporación: 15 de mayo
Plazo:
Enviar curriculum hasta el 1 de mayo de 2015 (inclusive) al coordinador general del máster en la dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.