Título: Auditoría de modelos estadísticos en entornos financieros
Universidad que ofrece el proyecto: Universidade da Coruña
Director/a: Naya Fernández, Salvador; Francisco Fernández, Mario
Alumno/a: Díaz Gómez, Mateo
Resumen:
El área de Auditoría de modelos es la unidad encargada de auditar el funcionamiento y uso de los
modelos estadísticos del banco.
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) se definirá conjuntamente, alineando los intereses académicos
del estudiante con los proyectos de auditoría disponibles en el momento de la incorporación.
Las principales líneas de trabajo serán la revisión de los siguientes modelos estadísticos:
- Modelos de Scoring/Rating empleados el proceso de admisión de operaciones.
- Modelos de Parámetros de Riesgo de Crédito (PD, LGD, CCF)
- Modelos econométricos y de proyección de variables de negocio, utilizados en el proceso de planificación
estratégica del banco
A través de su participación, el alumno realizará las siguientes tareas:
- Extracción, transformación y análisis de bases de datos internas del banco.
- Réplica de algoritmos de selección de modelos.
- Diseño y ejecución de pruebas estadísticas para la validación de hipótesis subyacentes y rendimiento
del modelo.
- Diseño y aplicación de métricas y controles estadísticos para asegurar la integridad, consistencia y
precisión de la información.
- Contraste y análisis de resultados de las áreas para garantizar el performance de los modelos.
- Análisis de normativa bancaria y papers de investigación académicos y sectoriales de modelos
estadísticos.
Durante las prácticas se proporcionará formación en las principales herramientas del banco (SQL,
SAS, R, Phyton).
Como resultado, el alumno podrá aplicar técnicas estadísticas y econométricas a problemas de
negocio sobre las bases de datos internas.
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