| Resumen:
Se propone una revisión de la literatura sobre la efectividad de combinar predicciones, enfatizando las condiciones bajo las cuales es particularmente recomendable y describiendo un amplio abanico de los principales métodos de combinación propuestos. Además de la combinación de predicciones individuales, se abordará el problema de combinar intervalos y densidades de predicción. La revisión se complementará con la implementación en R de algunos de los métodos lo que permitirá un análisis empírico de los mismos vía simulación y con el análisis de datos reales.
Referencias:
- Bates, J. M., Granger, C. W. J. (1969) The combination of forecasts. Operational Research Quarterly, 20, 451–468.
- Gerda Claeskens, G., Magnus, J.R., Vasnev, A.L., Wang, W. (2016) The forecast combination puzzle: A simple theoretical explanation. International Journal of Forecasting, 32, 754–762.
- Graefe, A., Armstrong, J. S., Jones Jr., R. J., Cuzán, A. G. (2014). Combining forecasts: An application to elections. International Journal of Forecasting, 30, 43–54.
- Smith, J., Wallis, K. F. (2009). A simple explanation of the forecast combination puzzle. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71, 331–355.
- Winkler, R.L., Makridakis, S. (1983). The combination of forecasts. J. R. Statist. Soc. A, 146, Part 2, 150-157.
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