Resumen del trabajo fin de master



Título: Desarrollo de técnicas de valoración de capital económico de entidades bancarias (Economic Risk Value).
Universidad que ofrece el proyecto: Universidade da Coruña
Director/a:
Rodríguez Calvo, Sabela;  del Valle González, Lino
Resumen:
Desarrollo de metodologías de valoración avanzadas (tipo VAR, etc.) para que la Entidad pueda hacer estimaciones de capital económico ajustada al riesgo. Objetivos: - Capacidad de asignación eficiente de capital, importante para tomas de decisión de inversión. - Optimización riesgos por unidades de negocio. - Estimación de precios sensible a la expected and unexpected loss de los productos contratados por clientes Estimación internas de: - Correlación de pérdidas entre tipología de operaciones y de clientes. - Probability Density Function of Credit Losses interna. - Duración Finaciera de los instrumentos financieros.
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