Resumen del trabajo fin de master



Título: Modelos “single-index” en el contexto de la regresión cuantil
Universidad que ofrece el proyecto: Universidade de Santiago de Compostela
Director/a:
Conde Amboage, Mercedes
Alumno/a:
Arrojo Vázquez, Álvaro
Resumen:
Aínda que a regresión en media, axustada polo método de mínimos cadrados, acadou unha gran difusión no século XX, a regresión cuantil está recibindo unha atención crecente debido ás súas múltiples vantaxes. Destaca que a regresión cuantil se adapta a situacións máis xerais que a regresión en media, sen necesidade de requirir normalidade da distribución do erro, goza de propiedades de robustez e permite abordar problemas de regresión con datos complexos (por exemplo, os datos censurados). Por outra banda, a análise de datos de alta dimensión medrou en popularidade nos últimos anos debido á necesidade de manexar e estudar inxentes cantidades de datos. Tendo isto en conta, o obxectivo deste traballo será estudar modelos de tipo “single-index” no contexto da regresión cuantil, que son unha variante dos modelos lineais xeneralizados, na cal se considera unha función de enlace descoñecida. Constitúen así unha maneira de reducir a dimensión das variables explicativas. No contexto da estimación foron estudados, entre outros, por Jianga e Qianb (2016), Kong e Xia (2012) ou Wu et al. (2010), entre outros. Ademais, revisaranse os contrastes de bondade de axuste propostos para este tipo de modelos de regresión cuantil.
Más información