Resumen del trabajo fin de master
Título:
Desarrollo de técnicas de valoración de capital económico de entidades bancarias (Economic Risk Value). |
Universidad que ofrece el proyecto:
Universidade da Coruña |
Director/a:
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Rodríguez Calvo, Sabela; |
del Valle González, Lino |
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Resumen:
Desarrollo de metodologías de valoración avanzadas (tipo VAR, etc.) para que la Entidad pueda hacer estimaciones de capital económico ajustada al riesgo. Objetivos:
- Capacidad de asignación eficiente de capital, importante para tomas de decisión de inversión.
- Optimización riesgos por unidades de negocio.
- Estimación de precios sensible a la expected and unexpected loss de los productos contratados por clientes
Estimación internas de:
- Correlación de pérdidas entre tipología de operaciones y de clientes.
- Probability Density Function of Credit Losses interna.
- Duración Finaciera de los instrumentos financieros.
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