Data: 09-07-2007
Lugar: Salón de Grados. Facultad de Matemáticas.
Seminario sobre Estadística en Finanzas
Data: 09-07-2007
Lugar: Salón de Grados. Facultad de Matemáticas.
Información detallada:
|
16:30-17:15
|
The Gaussian Mixture Dynamic Condiciotional Correlation Model: Bayesian Estimation, Value at Risk calculation and portfolio selection María Concepción Ausín Universidade da Coruña |
|
17:30-18:15
|
Periodic Seasonal Reg-ARFIMA-GARCH Models for Daily Electricity Spot Prices María Ángeles Carnero Universidad de Alicante |
|
18:45-19:30
|
Stochastic Volatility Financial Models under Fast Mean Reversion: A survey and recent results Jorge Zubelli IMPA, Río de Janeiro |